Copulas และการจำลอง: Copulas ให้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสำหรับการจำลองผลตอบแทนทางการเงินสินทรัพย์หลายที่สินทรัพย์ของแต่ละบุคคลการกระจายผลตอบแทนที่ระบุไว้เป็นอิสระจากโครงสร้างซีอี dependen ซึ่งอยู่ระหว่างการจำลอง Monte Carlo assets. Correlated (ไม่ได้ใช้ copulas) การ HoadleyCorrelSim และฟังก์ชั่ HoadleySimSingleIndex สามารถนำมาใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์แบบจำลอง Monte Carlo ของราคากระจาย lognormally สองหรือสินทรัพย์อื่น ๆฟังก์ชั่นใช้ HoadleyCorrelSim สัมพันธ์เมทริกซ์เต็มรูปแบบฟังก์ชั่น HoadleySimSingleIndex จะขึ้นอยู่กับรูปแบบเดียวที่ดัชนีเบต้าสินทรัพย์ที่ใช้ในการสรุปความสัมพันธ์ข้ามแทนโดยตรงโดยใช้เมทริกซ์ความสัมพันธ์มันเหมาะสำหรับการจำลองของ portfolios. Whilst ขนาดใหญ่มากความสามารถของฟังก์ชั่นเหล่านี้สามารถจำลองแบบว่าใช้เชื่อมเสียนร่วมกับมาร์จินกระจาย lognormally (ราคาสินทรัพย์) ในกรณีที่มีการกระจายปกติของผลตอบแทนและความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายสามารถสันนิษฐานฟังก์ชั่นเหล่านี้จะบรรลุผลเช่นเดียวกับเชื่อมเสียน แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำมาใช้เช่นการเลือกค่าที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หลายหรือเพื่อจำลองการกระจายผลตอบแทนในอนาคตสำหรับชุด portfolios. A ลงทุนของฟังก์ชั่นและส่วนประกอบสำหรับการคำนวณค่าความเสี่ยง (VaR) และมูลค่าตามเงื่อนไขที่มีความเสี่ยง (CVaR) บนพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์หลากหลายที่มีทั้งเชิงเส้น (เช่นหุ้นฟิวเจอร์สเปิดรับ FOREX) และเครื่องมือที่ไม่ใช่เชิงเส้น (เช่นตัวเลือกพันธบัตร).VaR และ CVaR (หรือเรียกว่าขาดที่คาดว่าจะ) สามารถคำนวณโดยใช้แปรปรวน / รุ่นวิเคราะห์(สำหรับพอร์ตการลงทุนเชิงเส้น) หรือโดยการจำลองความสัมพันธ์ Monte Carlo สำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีตราสารที่ไม่ใช่เชิงเส้นเช่นคุณสมบัติ options. Other และเครื่องมือรวมถึงการทำแผนที่กระแสเงินสดพันธบัตรและสินทรัพย์อื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยผลงานหลายสินทรัพย์คำนวณความผันผวนของฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณและเบต้าR-Squared สินทรัพย์ของแต่ละบุคคลและสำหรับพอร์ตการลงทุนของฟังก์ชั่นสำหรับการเตรียมความสัมพันธ์และการฝึกอบรมความแปรปรวนจากราคาที่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้น้ำหนักเท่า ๆ กันหรือรูปแบบ EWMA และฟังก์ชั่น more. The สามารถนำมาใช้ในการคำนวณจำนวนของตัวชี้วัดสำคัญที่จำเป็นโดยโมเดิร์นผลงานทฤษฎี (MPT) วิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) และทฤษฎีการกำหนดราคา Arbitrage (APT)การวิเคราะห์ผลงานเหล่านี้รวมถึงการรักษาความปลอดภัยบุคคลและเบต้าผลงานและสถิติ R-Squared ผันผวนผลงานโดยรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ได้โดยง่ายข้อดีของการใช้เพิ่มในฟังก์ชั่นสำหรับการประเมินค่ามากกว่าสเปรดชีตแม่แบบที่รวมถึงความสะดวกของการผสมผสานฟังก์ชั่นการใช้งานลงในการออกแบบสเปรดชีตนำเสนอการประเมินมูลค่าของ บริษัท หลายด้านโดยด้านในแผ่นเดียวเพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ความไวของการแสดงบนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ: การสร้างหลายสิ่งที่ถ้าสถานการณ์ในตารางและแผนภูมิสำหรับ บริษัท ที่ใช้ชุดที่แตกต่างของสมมติฐานสำหรับการเจริญเติบโตเบต้าอัตราดอกเบี้ยอัตราส่วนการจ่ายเงินระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน (การเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลง) etc. Toolbar และตัวช่วยสร้างประวัติศาสตร์สำหรับการดาวน์โหลดราคาสำหรับสัญลักษณ์หลายแผ่นด้วยการคลิกปุ่มเดียวราคามีความสอดคล้องตามวันแม้ในขณะที่ราคาสำหรับวันบางอย่างที่ขาดหายไปจาก Yahoo (เช่นเพราะสารแขวนลอยซื้อขายวันหยุดราชการ ฯลฯ ) และตัวเลือกหลายอย่างง่ายมีให้สำหรับการจัดการที่ขาดหายไป prices. Quandl เป็นที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฟรีครอบคลุมจำนวนมากของสาขาวิชา: ฟิวเจอร์ส (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเนื่อง), สกุลเงินอัตราดอกเบี้ย (รวมถึงเวลาครบกำหนดคงที่ข้อมูลชุด), สินค้า, ดัชนีส่วนของโลกปัจจัย Fama ฝรั่งเศสและอื่น ๆ อีกมากมายเช่น Yahoo, Add-in รวมถึงแถบเครื่องมือและส่วนประกอบสำหรับโมดูล VBA ที่จะนำเข้ามาในชุดข้อมูล Quandl spreadsheets. Visit เว็บไซต์ Quandl สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดทราบว่าเงินทุนเพิ่มไว้สำหรับ Excel และเครื่องคิดเลขผันผวนประวัติศาสตร์จะผสานรวมกับรายการโปรด Quandl ซึ่งสามารถตั้งค่าบนเว็บไซต์ Quandl เพื่อลดความซับซ้อน selection. The ชุดข้อมูลที่ add-in รวมถึง Windows ไฟล์ช่วยมาตรฐานที่มีเอกสารครบวงจรของการทำงานทั้งหมดและชั้นเรียนแฟ้มความช่วยเหลือที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากกลุ่มโปรแกรม Windows หรือจากเมนู Hoadley ซึ่งถูกแทรกลงในเมนูของ Excel หลักหรือแถบริบบิ้น (Excel 2007 ขึ้นไป) เมื่อ add-in ที่มีการติดตั้ง (ซึ่งสามารถถอดออกได้หากไม่ต้องการ)ระบบช่วยได้โดยเริ่มต้นจะรวมยังมีตัวช่วยสร้างฟังก์ชั่นของ Excelฟังก์ชั่นที่สามารถใส่เข้าไปในเซลล์สเปรดชีตของคุณโดยการเลือกฟังก์ชั่นที่จำเป็นจาก Hoadley menu. which จะเปิดโดยอัตโนมัติตัวช่วยสร้างฟังก์ชั่นของ Excelบริบทความช่วยเหลือที่มีความสำคัญที่มีอยู่ในฟังก์ชั่นที่เลือกโดยการเลือกช่วยเหลือในฟังก์ชั่นนี้จากฟังก์ชั่น wizard. Purchase อยู่บนเส้นโดยใช้บัตรเครดิต (Visa หรือ MasterCard) หรือ PayPalPayPal รับบัตรเครดิต (Visa, MasterCard, American Express, และค้นพบ) และส่วนใหญ่บัตรเดบิตคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีหลังจากการชำระเงินที่มีทั้งวิธีการชำระเงินnow. The ซื้อสูงกว่าราคาซื้อเป็นชำระเงินครั้งเดียว - ไม่มีค่าใช้จ่ายที่กำลังซื้อสิทธิคุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาหนึ่งปี (365 วัน) จากวันที่ซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากการอัพเกรดรุ่นใด ๆ ในช่วงระยะเวลาฟรีดาวน์โหลดหลังจากหนึ่งปีระยะเวลาฟรีดาวน์โหลดได้หมดอายุแล้วคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ - ไม่มี charges. Note เพิ่มเติม: ราคานี้เป็นหนึ่งในการใช้งานส่วนตัว / ใบอนุญาตที่ไม่ใช่องค์กรตามที่กำหนดโดยข้อกำหนดการใช้งานซึ่งหมายความว่ามันสามารถนำมาใช้โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อมัน / ซื้อขายส่วนตัวของเขา, การลงทุนส่วนบุคคลการศึกษาส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่น ๆ ที่คล้ายดำเนินการภายใต้ชื่อบุคคลที่ตัวเองการใช้งานของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ เมื่อซื้อภายใต้ใบอนุญาตใช้งานส่วนตัวเป็น illegal.
